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文档分类:金融/股票/期货

第6章 流动性风险的度量 PPT.ppt


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第6章 流动性风险的度量 PPT.ppt
文档介绍:
金融风险管理张金清编著1第六章流动性风险的度量2学习目标通过本章学习,您可以了解或掌握:1.筹资流动性风险和市场流动性的管理理论的发展演变过程;2.筹资流动性风险度量的主要方法,包括指标体系分析法、缺口分析法、期限结构分析法、现金流量分析法、基于VaR的流动性风险价值法等;3.市场流动性风险度量的主要方法,包括基于买卖差价的外生性La_VaR方法和基于最优变现策略的内生性La_VaR方法。3主要内容第一节流动性风险度量方法概述第二节筹资流动性风险的度量方法第三节市场流动性风险的度量方法4第一节流动性风险度量方法概述5引言关于流动性风险的度量,在上世纪90年代之前主要以筹资流动性风险为主,上世纪90年代以后,重点开始转移到市场流动性风险方面。从上世纪90年代开始,一些相对比较成熟的市场风险度量方法,例如经典的、但目前仍是主流的VaR方法,被广泛应用到流动性风险的度量之中。6一、筹资流动性风险度量方法简介(续)(一)筹资流动性风险管理理论介绍1.筹资流动性风险管理理论蕴含着丰富的流动性风险度量思想,且以定性为主。该理论主要经历了三个阶段:早期主要是资产管理理论;20世纪60年代以后以负债管理理论为代表;20世纪70年代末80年代初出现资产负债综合管理理论。7一、筹资流动性风险度量方法简介 ——(一)筹资流动性风险管理理论介绍(续)2.资产管理理论认为,银行所能做的仅仅是通过适当安排资产结构来保持资产的流动性,该理论主要又包括如下三种理论:商业贷款理论:银行的流动性来自于资产的短期性和自偿性,而不宜发放长期贷款或进行长期投资。转移理论:为保持流动性以应付提现的需要,商业银行可以将资金用来购买可转换的资产。预期收入理论:流动性的保障归根结底来源于客户的预期收入。8大家有疑问的,可以询问和交流可以互相讨论下,但要小声点93.负债管理理论认为,银行为了维持其流动性,除应注意在资产方面加强管理外,还应该注意负债方面。负债管理理论是对银行筹资流动性管理理论的进一步发展和完善。一、筹资流动性风险度量方法简介 ——(一)筹资流动性风险管理理论介绍(续)10 内容来自淘豆网www.kanpus.com转载请标明出处.
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